PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEGI returned 3.48%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%8.29%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between VEGI and EQRR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VEGI and EQRR has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEGI и EQRR

Секторы
VEGI
EQRR

Промышленность

34.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

33.3%

-

Сырьевые материалы

31.7%

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Энергетика

-

26.8%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

VEGI
34.2%
EQRR
4.2%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
EQRR

-

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

VEGI

-

EQRR
11.7%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

EQRR
4.8%

Энергетика

VEGI

-

EQRR
26.8%

Финансовые услуги

VEGI

-

EQRR
20.5%

Здравоохранение

VEGI

-

EQRR

-

Недвижимость

VEGI

-

EQRR

-

Технологии

VEGI

-

EQRR
32.1%

Коммунальные услуги

VEGI

-

EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

VEGI vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.30

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.31

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

8.94

-7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

33.32

-29.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.30

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VEGI и EQRR

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-57.93%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-4.95%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-17.75%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-21.75%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.07%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.33%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и EQRR

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеют волатильность 4.49% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.69%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

13.48%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.39%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

24.86%

-5.92%

Сравнение комиссий VEGI и EQRR

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и EQRR

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and EQRR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 3.48% for VEGI. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.20% for EQRR.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор