PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с DXUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VEGI is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, VEGI returned 14.32% vs 28.61% for DXUV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 11.86%.

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и DXUV

2026 (YTD)20252024
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-0.19%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%

Correlation

The correlation between VEGI and DXUV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.54

The correlation between VEGI and DXUV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и DXUV

Секторы
VEGI
DXUV

Промышленность

34.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

33.3%
5.4%

Сырьевые материалы

31.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

VEGI
34.2%
DXUV
14.7%

Потребительский защитный сектор

VEGI
33.3%
DXUV
5.4%

Сырьевые материалы

VEGI
31.7%
DXUV
3.7%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

DXUV
8.1%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

DXUV
11.4%

Энергетика

VEGI

-

DXUV
7.0%

Финансовые услуги

VEGI

-

DXUV
16.3%

Здравоохранение

VEGI

-

DXUV
8.3%

Недвижимость

VEGI

-

DXUV
0.4%

Технологии

VEGI

-

DXUV
24.2%

Коммунальные услуги

VEGI

-

DXUV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO

Доходность на риск

VEGI vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGIDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.26

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.16

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.37

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

13.70

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGI vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DXUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGIDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.26

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.75

Просадки

Сравнение просадок VEGI и DXUV

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-21.08%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.53%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-3.07%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.09%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и DXUV

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.89%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.03%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

12.71%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.30%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.30%

+1.64%

Сравнение комиссий VEGI и DXUV

VEGI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и DXUV

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DXUV в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and DXUV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 28.61% vs 14.32% for VEGI. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 28.61% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VEGI.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.25% for DXUV.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор