PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGI с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGI с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEGI returned 8.41%/yr vs 4.14%/yr for DIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGI charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности VEGI и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGI показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции VEGI превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 8.41% против 4.14% соответственно.

VEGI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.31%
1 год
7.98%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.41%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGI и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		11.86%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between VEGI and DIV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.61

The correlation between VEGI and DIV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGI и DIV

Секторы
VEGI
DIV

Промышленность

37.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

31.9%
10.8%

Сырьевые материалы

30.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Энергетика

-

23.2%

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.7%

Промышленность

VEGI
37.3%
DIV
11.9%

Потребительский защитный сектор

VEGI
31.9%
DIV
10.8%

Сырьевые материалы

VEGI
30.2%
DIV
4.3%

Коммуникационные услуги

VEGI

-

DIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

VEGI

-

DIV
3.7%

Энергетика

VEGI

-

DIV
23.2%

Финансовые услуги

VEGI

-

DIV
3.8%

Здравоохранение

VEGI

-

DIV
3.4%

Недвижимость

VEGI

-

DIV
20.1%

Технологии

VEGI

-

DIV

-

Коммунальные услуги

VEGI

-

DIV
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITA
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

VEGI vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGI c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEGIDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.47

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.11

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.98

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

8.09

-6.20

VEGI vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGI и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGI и DIV

Максимальная просадка VEGI за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGI и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGIDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-52.74%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-5.23%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-12.33%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.86%

-21.14%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-52.74%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-1.67%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.01%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.92%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGI и DIV

iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGIDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.68%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.54%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

10.64%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

13.69%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.00%

+0.89%

Сравнение комиссий VEGI и DIV

VEGI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGI и DIV

Дивидендная доходность VEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.00%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

VEGI and DIV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.12%) compared to DIV (3.68%). In terms of maximum drawdown, VEGI dropped -37.37% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, VEGI leads with 8.41% vs 4.14% for DIV. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGI has performed better with a 8.41% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.00% for VEGI.

VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for VEGI and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGI и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор