PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VEGBX и VIGAX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.80

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.30

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.11

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

3.96

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.80

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.59

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VIGAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VIGAX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VIGAX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-50.66%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-16.51%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-35.63%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-13.18%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-12.02%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.64%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

7.01%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.73%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

22.99%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

22.36%

-16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

21.53%

-15.16%