PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VDIGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.03%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.20%
3 года*
11.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VEGBX и VDIGX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VEGBX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.19

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.39

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.05

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.29

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

1.12

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.19

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.60

+0.43

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VDIGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VDIGX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.86%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VDIGX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-45.23%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-9.09%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-16.18%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.04%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.67%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.49%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.13%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

7.64%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

14.46%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

13.85%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

15.69%

-9.32%