Сравнение VEGBX с EMCIX
VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) and EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, VEGBX returned 4.32%/yr vs -1.64%/yr for EMCIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGBX charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for EMCIX.
Доходность
Сравнение доходности VEGBX и EMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEGBX показывает доходность 3.10%, а EMCIX немного ниже – 3.04%.
VEGBX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.97%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
EMCIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам VEGBX и EMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 3.10% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 3.04% | 8.81% | 8.28% | 6.01% | -22.35% | -6.47% | 7.34% | 11.08% | -3.92% | 9.43% |
Correlation
The correlation between VEGBX and EMCIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between VEGBX and EMCIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGBX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск
VEGBX
EMCIX
Сравнение VEGBX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGBX | EMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.51 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 10.06 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGBX и EMCIX
Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и EMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGBX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -36.20% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -3.10% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -4.02% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -35.90% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.39% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -13.54% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.77% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGBX и EMCIX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGBX | EMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.72% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 4.16% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 5.47% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.69% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.05% | +0.29% |
Сравнение комиссий VEGBX и EMCIX
VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMCIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGBX и EMCIX
Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности EMCIX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 8.92% | 7.69% | 4.92% | 5.23% | 6.67% | 4.28% | 5.13% | 6.62% | 6.62% | 4.89% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 6.17% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEGBX and EMCIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGBX has higher volatility (0.83%) compared to EMCIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, VEGBX dropped -24.27% vs EMCIX's -36.20%.
VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGBX и EMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор