PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с ESFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с ESFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и ESFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и ESFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 2.65% против -0.88% соответственно.

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с IGIEXEMCIX с AGEPXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX

Сравнение комиссий EMCIX и ESFIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXESFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.22

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.40

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.36

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

1.03

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. ESFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ESFIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и ESFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXESFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.22

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между EMCIX и ESFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и ESFIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ESFIX в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и ESFIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и ESFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXESFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-48.22%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.86%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-43.24%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-48.22%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-25.96%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-16.82%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.71%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и ESFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.88%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXESFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.02%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.22%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

9.12%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

8.26%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

8.33%

-2.26%