Сравнение EMCIX с ESFIX
EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) and ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. Over the past 10 years, EMCIX returned 2.62%/yr vs -1.17%/yr for ESFIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCIX charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for ESFIX.
Доходность
Сравнение доходности EMCIX и ESFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ESFIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции EMCIX превзошли акции ESFIX по среднегодовой доходности: 2.62% против -1.17% соответственно.
EMCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.62%
ESFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- -1.17%
Сравнение доходности по годам EMCIX и ESFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 3.42% | 8.81% | 8.28% | 6.01% | -22.35% | -6.47% | 7.34% | 11.08% | -3.92% | 13.02% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 1.89% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
Correlation
The correlation between EMCIX and ESFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between EMCIX and ESFIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCIX vs. ESFIX — Ранг доходности на риск
EMCIX
ESFIX
Сравнение EMCIX c ESFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCIX | ESFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.08 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 3.92 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCIX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.58 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EMCIX и ESFIX
Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ESFIX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и ESFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCIX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -48.22% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -4.86% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -5.18% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -43.02% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -48.22% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -24.75% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -16.94% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.33% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCIX и ESFIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCIX | ESFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.85% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 8.33% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 9.05% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.27% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 8.33% | -2.26% |
Сравнение комиссий EMCIX и ESFIX
EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ESFIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCIX и ESFIX
Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности ESFIX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 9.41% | 7.69% | 4.92% | 5.23% | 6.67% | 4.28% | 5.13% | 6.62% | 6.62% | 4.89% | 0.00% |
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 6.90% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
EMCIX and ESFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCIX has higher volatility (1.11%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, EMCIX dropped -36.20% vs ESFIX's -48.22%.
EMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCIX и ESFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор