PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.84% соответственно.

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с DBLLXEMCIX с AGEPX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий EMCIX и ESCIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.59

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

3.42

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.47

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

14.33

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.59

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.39

-0.41

Корреляция

Корреляция между EMCIX и ESCIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и ESCIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и ESCIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-48.76%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-12.84%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-36.59%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-48.76%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-0.74%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-13.45%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.49%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и ESCIX

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.00%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.91%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

15.75%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

15.86%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

17.64%

-11.57%