PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.17%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.72% соответственно.

EMCIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.58%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.06%
3 года*
7.26%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.65%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с ESDIXEMCIX с EMFIXEMCIX с ESCIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с AGEPXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий EMCIX и EFEIX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.03

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

3.59

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.00

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.38

Корреляция

Корреляция между EMCIX и EFEIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и EFEIX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.46%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и EFEIX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-40.50%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-11.62%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-20.83%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-40.50%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-11.62%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-12.38%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.32%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.88%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.28%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

8.74%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

12.26%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

9.69%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

10.93%

-4.86%