PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCIX с SEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMCIX returned 2.62%/yr vs 4.42%/yr for SEDAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCIX charges 1.01%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 4.42% соответственно.

EMCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.42%
6 месяцев
3.53%
1 год
9.49%
3 года*
8.89%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.62%

SEDAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
16.93%
3 года*
11.71%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		3.42%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		4.04%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Correlation

The correlation between EMCIX and SEDAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2010 г.

0.57

The correlation between EMCIX and SEDAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBXSEDAX с FNMIX

Доходность на риск

EMCIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.04

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.80

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.14

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

12.71

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.04

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.52

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.42

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и SEDAX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-37.03%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.49%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-9.44%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-27.01%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-27.25%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.32%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-6.79%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.36%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и SEDAX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 1.11%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.94%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

4.98%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

5.68%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

7.02%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

8.43%

-2.36%

Сравнение комиссий EMCIX и SEDAX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и SEDAX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SEDAX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		9.41%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.67%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCIX and SEDAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.94%) compared to EMCIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EMCIX dropped -36.20% vs SEDAX's -37.03%.

SEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCIX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор