Сравнение EMCIX с SEDAX
EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, EMCIX returned 2.25%/yr vs 3.95%/yr for SEDAX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMCIX charges 1.01%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.
Доходность
Сравнение доходности EMCIX и SEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCIX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции EMCIX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.95% соответственно.
EMCIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 3.25%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 0.02%
SEDAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 3.95%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EMCIX и SEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 3.25% | 8.81% | 8.28% | 6.01% | -22.35% | -6.47% | 7.34% | 11.08% | -3.92% | 13.02% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 4.84% | 20.33% | 3.13% | 12.86% | -14.53% | -4.93% | 4.68% | 15.55% | -8.11% | 15.32% |
Correlation
The correlation between EMCIX and SEDAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EMCIX and SEDAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск
EMCIX
SEDAX
Сравнение EMCIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCIX | SEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.46 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.69 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCIX и SEDAX
Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, примерно равная максимальной просадке SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и SEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCIX | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.20% | -37.03% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -5.49% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -8.17% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.82% | -26.86% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.20% | -27.25% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -0.18% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -6.74% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.39% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCIX и SEDAX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCIX | SEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.26% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.13% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 5.81% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 7.05% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 8.38% | -2.31% |
Сравнение комиссий EMCIX и SEDAX
EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCIX и SEDAX
Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности SEDAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCIX Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 9.55% | 7.69% | 4.92% | 5.23% | 6.67% | 4.28% | 5.13% | 6.62% | 6.62% | 4.89% | 0.00% | 0.00% |
SEDAX SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund | 8.54% | 7.30% | 7.24% | 4.65% | 2.08% | 4.69% | 1.52% | 3.75% | 3.17% | 4.70% | 3.59% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCIX and SEDAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMCIX has higher volatility (1.70%) compared to SEDAX (1.26%). In terms of maximum drawdown, EMCIX dropped -36.20% vs SEDAX's -37.03%.
SEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCIX и SEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор