Сравнение VEGA с VICE
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEGA returned 6.73%/yr vs -0.39%/yr for VICE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 4.29%.
VEGA
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.93%
VICE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.66% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 1.12% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.29% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
Correlation
The correlation between VEGA and VICE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between VEGA and VICE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. VICE — Ранг доходности на риск
VEGA
VICE
Сравнение VEGA c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.07 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.12 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и VICE
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -38.27% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -13.59% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -19.55% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -34.02% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -7.55% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -12.34% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 7.90% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и VICE
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеют волатильность 3.86% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.03% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.38% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 13.27% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.71% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 19.16% | -6.42% |
Сравнение комиссий VEGA и VICE
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и VICE
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VICE в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and VICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICE has higher volatility (4.03%) compared to VEGA (3.86%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs VICE's -38.27%.
On 5-year performance, VEGA leads with 6.73% vs -0.39% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEGA has performed better with a 6.73% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.75% for VICE.
VEGA is categorized as Global Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.99% for VICE.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор