Сравнение VEGA с GK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).
VEGA и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и GK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 2.93% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и GK
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Доходность на риск
VEGA vs. GK — Ранг доходности на риск
VEGA
GK
Сравнение VEGA c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.57 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 5.76 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и GK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и GK
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и GK
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и GK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -47.72% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -15.13% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -13.88% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -24.73% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.98% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.34% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 13.40% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 22.28% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 24.06% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 24.06% | -11.39% |