PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGA с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGA и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGA и FGD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям FGD по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.64% соответственно.


VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Сравнение комиссий VEGA и FGD

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.


Доходность на риск

VEGA vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGAFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.64

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.46

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.82

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

14.55

-6.63

VEGA vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGAFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.64

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между VEGA и FGD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и FGD

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FGD в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и FGD

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и FGD.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGAFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-68.05%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.51%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-28.68%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-44.84%

+16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.46%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-12.66%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.76%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и FGD

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGAFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.04%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.04%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

14.92%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

18.29%

-5.62%