PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGA с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGA и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGA и DFAW


2026 (YTD)202520242023
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%9.40%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.


VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Dimensional World Equity ETF

Сравнение комиссий VEGA и DFAW

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.


Доходность на риск

VEGA vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGADFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.98

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.92

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

9.17

-1.25

VEGA vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGADFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.35

-0.87

Корреляция

Корреляция между VEGA и DFAW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и DFAW

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DFAW в 1.73%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и DFAW

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и DFAW.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGADFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-16.93%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-12.24%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.51%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.76%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.56%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и DFAW

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGADFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.67%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.47%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.15%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

14.57%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

14.57%

-1.90%