Сравнение VEGA с CGGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).
VEGA и CGGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и CGGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и CGGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 3.54% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | -2.28% | 24.50% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
CGGE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и CGGE
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CGGE в 0.47%.
Доходность на риск
VEGA vs. CGGE — Ранг доходности на риск
VEGA
CGGE
Сравнение VEGA c CGGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | CGGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.81 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 7.59 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и CGGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и CGGE
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CGGE в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 0.41% | 0.40% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и CGGE
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CGGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -14.44% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.03% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.67% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.81% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.64% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и CGGE
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | CGGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.72% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 10.69% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 17.05% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.28% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.28% | -2.61% |