PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGA с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGA и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGA и CGGE


2026 (YTD)20252024
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%3.54%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.


VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Capital Group Global Equity ETF

Сравнение комиссий VEGA и CGGE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CGGE в 0.47%.


Доходность на риск

VEGA vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGACGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.81

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

7.59

+0.33

VEGA vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEGACGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Корреляция

Корреляция между VEGA и CGGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и CGGE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CGGE в 0.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF
0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и CGGE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CGGE.


Загрузка...

Показатели просадок


VEGACGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-14.44%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-11.03%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.67%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.81%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.64%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и CGGE

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 4.21%, в то время как у Capital Group Global Equity ETF (CGGE) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEGACGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.72%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

10.69%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.05%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

15.28%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

15.28%

-2.61%