PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGE с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGGE и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGE и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с TRIGXCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGDV
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGGE и CGGR

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGE
Capital Group Global Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGE vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.78

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.23

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.49

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.61

+0.26

Корреляция

Корреляция между CGGE и CGGR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGGR

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGGR

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGECGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-28.90%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-15.13%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-11.04%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-7.93%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.15%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) составляет 6.72%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGECGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.30%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.07%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

22.66%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

21.98%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

21.98%

-6.70%