PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с CGGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGGE is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGGE returned 22.27% vs 21.70% for CGGR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.

CGGE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.39%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.13%
1 месяц
4.56%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.70%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.33%24.50%2.30%
CGGR
Capital Group Growth ETF		6.16%19.75%12.58%

Correlation

The correlation between CGGE and CGGR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between CGGE and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGGE и CGGR

Секторы
CGGE
CGGR

Технологии

29.7%
37.9%

Промышленность

18.4%
7.5%

Финансовые услуги

14.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.9%

Здравоохранение

7.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
13.0%

Коммунальные услуги

4.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.1%

Энергетика

3.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

CGGE
29.7%
CGGR
37.9%

Промышленность

CGGE
18.4%
CGGR
7.5%

Финансовые услуги

CGGE
14.3%
CGGR
5.2%

Коммуникационные услуги

CGGE
9.0%
CGGR
16.9%

Здравоохранение

CGGE
7.2%
CGGR
9.2%

Потребительский циклический сектор

CGGE
5.0%
CGGR
13.0%

Коммунальные услуги

CGGE
4.8%
CGGR
0.9%

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.5%
CGGR
2.1%

Энергетика

CGGE
3.2%
CGGR
2.2%

Сырьевые материалы

CGGE
2.8%
CGGR
2.3%

Недвижимость

CGGE
1.0%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с SMHCGGE с JGLOCGGE с VMOT
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

CGGE vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGECGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.34

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.88

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.44

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.31

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGE vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGECGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.78

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CGGE и CGGR

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGECGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-28.90%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.13%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.17%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-7.72%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.10%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и CGGR

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 4.14% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGECGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.40%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.24%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

21.77%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.77%

-6.39%

Сравнение комиссий CGGE и CGGR

CGGE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и CGGR

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and CGGR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGR has higher volatility (4.17%) compared to CGGE (4.14%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs CGGR's -28.90%.

On 1-year performance, CGGE leads with 22.27% vs 21.70% for CGGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 22.27% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGE.

CGGE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.09% for CGGR.

CGGE is categorized as Global Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.39% for CGGR.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор