PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VEF.TO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		4.10%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%16.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.16%13.93%44.09%43.60%-28.40%26.20%37.88%30.30%4.88%19.59%
Разные валюты инструментов

VEF.TO торгуется в CAD, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции VEF.TO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.47% против 16.81% соответственно.

VEF.TO

1 день
2.75%
1 месяц
-6.38%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.16%
1 год
25.81%
3 года*
16.22%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.47%

VUG

1 день
3.88%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.82%
1 год
14.36%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.75%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с AVDE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VEF.TO и VUG

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VEF.TO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.64

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.04

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.89

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

2.70

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.98

-0.32

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и VUG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и VUG

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.28%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и VUG

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке VUG в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-50.68%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-16.53%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-35.61%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-35.61%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-13.20%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-7.13%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.66%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и VUG

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.96% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.81%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.57%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

22.41%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

20.53%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

19.84%

-4.37%