PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с VDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

VEF.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		4.10%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%16.90%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		4.04%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-8.11%17.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEF.TO показывает доходность 4.10%, а VDU.TO немного ниже – 4.04%. За последние 10 лет акции VEF.TO превзошли акции VDU.TO по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.41% соответственно.

VEF.TO

1 день
2.75%
1 месяц
-6.38%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.16%
1 год
25.81%
3 года*
16.22%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.47%

VDU.TO

1 день
3.34%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.04%
6 месяцев
8.45%
1 год
24.80%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUGVEF.TO с AVDE
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE

Сравнение комиссий VEF.TO и VDU.TO

И VEF.TO, и VDU.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

VEF.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.03

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.13

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.23

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и VDU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VDU.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.28%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.34%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и VDU.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-29.19%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.47%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-24.10%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-29.19%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.23%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.70%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) составляет 6.96%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.37%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.26%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.74%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.23%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.61%

+0.86%