PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с XEH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с XEH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO).

VEF.TO и XEH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XEH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Eur GR CAD. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и XEH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и XEH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%16.90%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.60%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у XEH.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VEF.TO превзошли акции XEH.TO по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.54% соответственно.

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%

XEH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.67%
С начала года
1.60%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.47%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с VUGVEF.TO с AVDE
Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TOXEH.TO с VOO

Сравнение комиссий VEF.TO и XEH.TO

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XEH.TO в 0.28%.

XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Доходность на риск

VEF.TO vs. XEH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c XEH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOXEH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.89

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.27

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

5.23

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. XEH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XEH.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и XEH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOXEH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.89

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и XEH.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и XEH.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XEH.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.46%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и XEH.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки XEH.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и XEH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOXEH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-35.81%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.38%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-20.34%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-35.81%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.20%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.91%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и XEH.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOXEH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.12%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.26%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.39%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.89%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.85%

-0.38%