PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

VEF.TO и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%5.55%
AVDE
Avantis International Equity ETF		6.10%31.71%13.89%14.60%-7.53%12.59%6.43%5.69%
Разные валюты инструментов

VEF.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.10%.

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%

AVDE

1 день
1.40%
1 месяц
-3.39%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.91%
3 года*
19.45%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий VEF.TO и AVDE

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Доходность на риск

VEF.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.62

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.31

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и AVDE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и AVDE

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и AVDE

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки AVDE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-36.99%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.48%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-28.73%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.54%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.26%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и AVDE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) составляет 6.49%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.97%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.38%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.63%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

12.96%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.64%

-0.17%