PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VEF.TO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, VEF.TO returned 12.75%/yr vs 13.23%/yr for AVDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEF.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 12.78%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

AVDE

1 день
0.74%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
30.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%5.55%
AVDE
Avantis International Equity ETF		12.78%31.71%13.89%14.60%-7.53%12.59%6.43%5.69%

Correlation

The correlation between VEF.TO and AVDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VEF.TO and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и AVDE

Секторы
VEF.TO
AVDE

Финансовые услуги

23.3%
23.8%

Промышленность

19.2%
20.3%

Технологии

13.8%
7.1%

Здравоохранение

8.2%
5.8%

Сырьевые материалы

7.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Энергетика

5.4%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
4.4%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
AVDE
23.8%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
AVDE
20.3%

Технологии

VEF.TO
13.8%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
AVDE
5.8%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
AVDE
4.6%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
AVDE
8.0%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
AVDE
4.4%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

VEF.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.72

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

11.39

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и AVDE

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки AVDE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-30.37%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.19%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-13.90%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-22.36%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.30%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.67%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и AVDE

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.39%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.29%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.32%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.15%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.65%

-0.15%

Сравнение комиссий VEF.TO и AVDE

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и AVDE

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and AVDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

VEF.TO is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор