PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEF.TO с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и AVDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEF.TO с AVDE

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

VEF.TO и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEF.TO или AVDE.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEF.TO:

0.54

AVDE:

1.00

Коэф-т Сортино

VEF.TO:

0.92

AVDE:

1.63

Коэф-т Омега

VEF.TO:

1.13

AVDE:

1.23

Коэф-т Кальмара

VEF.TO:

0.69

AVDE:

1.44

Коэф-т Мартина

VEF.TO:

3.06

AVDE:

4.65

Индекс Язвы

VEF.TO:

3.11%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

VEF.TO:

16.11%

AVDE:

17.16%

Макс. просадка

VEF.TO:

-33.03%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

VEF.TO:

-0.17%

AVDE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 20.29%.

VEF.TO

С начала года

8.13%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

6.86%

1 год

8.73%

3 года

11.77%

5 лет

11.79%

10 лет

7.13%

AVDE

С начала года

20.29%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

16.61%

1 год

17.00%

3 года

11.99%

5 лет

12.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Avantis International Equity ETF

Сравнение комиссий VEF.TO и AVDE

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEF.TO и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VEF.TO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEF.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и AVDE

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AVDE в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.38%2.55%2.53%2.23%2.58%1.75%2.43%2.67%2.23%2.33%2.42%2.63%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.74%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и AVDE

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и AVDE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и AVDE

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...