PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с AVDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VEF.TO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, VEF.TO returned 12.37%/yr vs 13.10%/yr for AVDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEF.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 13.12%.

VEF.TO

1 день
0.26%
1 месяц
0.26%
С начала года
16.45%
6 месяцев
16.52%
1 год
33.90%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.89%

AVDE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.85%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.36%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.45%24.61%9.69%18.03%-7.56%18.04%2.10%5.96%
AVDE
Avantis International Equity ETF		13.12%31.74%13.76%14.40%-8.21%13.56%5.69%6.35%

Correlation

The correlation between VEF.TO and AVDE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between VEF.TO and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и AVDE

Секторы
VEF.TO
AVDE

Финансовые услуги

23.3%
23.9%

Промышленность

19.2%
20.2%

Технологии

13.8%
8.0%

Здравоохранение

8.2%
5.7%

Сырьевые материалы

7.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.3%

Энергетика

5.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
AVDE
23.9%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
AVDE
20.2%

Технологии

VEF.TO
13.8%
AVDE
8.0%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
AVDE
5.7%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
AVDE
11.4%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
AVDE
9.4%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
AVDE
4.3%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
AVDE
7.4%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
AVDE
4.1%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
AVDE
4.0%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

VEF.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEF.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.90

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.64

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.62

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

10.42

+4.09

VEF.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и AVDE

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-31.83%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-11.26%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-13.88%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-22.94%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.15%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.40%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.83%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и AVDE

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.35%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.53%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.37%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

19.85%

-4.41%

Сравнение комиссий VEF.TO и AVDE

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и AVDE

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AVDE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.49%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		1.97%2.61%2.56%2.50%2.20%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and AVDE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEF.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEF.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

VEF.TO is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор