PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

VEF.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%16.90%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.36%6.13%15.86%-6.65%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции VEF.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.49% соответственно.

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUGVEF.TO с AVDE
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий VEF.TO и XEF.TO

И VEF.TO, и XEF.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

VEF.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.86

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.91

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.22

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и XEF.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и XEF.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-28.51%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.28%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-24.58%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-28.51%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.37%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.64%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.98%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) составляет 6.49%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.13%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.49%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.46%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.38%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.76%

+0.71%