PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEF.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VEF.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEF.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		4.10%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%16.90%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции VEF.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.47% соответственно.

VEF.TO

1 день
2.75%
1 месяц
-6.38%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.16%
1 год
25.81%
3 года*
16.22%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.47%

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUGVEF.TO с AVDE
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VEF.TO и VFV.TO

VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VEF.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.75

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.13

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.19

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.51

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.41

Корреляция

Корреляция между VEF.TO и VFV.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.28%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEF.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-27.43%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.52%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-22.19%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-27.43%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.10%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.39%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.29%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и VFV.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEF.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.12%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.28%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.92%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.57%

-1.10%