PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

VEF.TO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. VEF.TO запущен 30 нояб. 2011 г. и имеет комиссию в 0.22%.

Информация о ETF

ISIN

CA92207G1028

CUSIP

92207G102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

30 нояб. 2011 г.

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VEF.TO составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VEF.TO с AVDE
Популярные сравнения:
VEF.TO с AVDE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) показал доход в 5.02% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEF.TO составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

VEF.TO

С начала года

5.02%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

3.87%

1 год

4.59%

5 лет

12.76%

10 лет

6.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEF.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%0.93%-1.92%-0.21%2.07%5.02%
20241.62%3.56%4.34%-1.43%3.06%-0.46%1.28%0.37%-0.02%-1.58%2.00%-2.10%10.91%
20237.19%0.25%0.66%2.58%-1.58%3.57%1.97%-1.89%-1.44%-2.65%5.69%2.86%18.02%
2022-2.84%-2.87%2.20%-2.28%0.63%-6.41%5.23%-2.62%-6.59%6.10%7.21%-4.33%-7.54%
20210.47%2.79%4.82%1.06%2.34%1.39%0.50%1.86%-1.94%2.81%-3.13%4.03%18.04%
2020-1.94%-6.97%-14.57%6.52%5.33%2.47%-1.08%4.10%-0.42%-4.16%12.52%3.05%2.10%
20196.30%3.42%1.26%3.56%-5.09%4.12%0.22%-1.69%3.49%1.40%2.78%1.28%22.61%
20181.35%-3.65%-1.03%3.27%0.02%-0.87%2.34%-1.11%0.93%-7.11%0.68%-6.87%-11.96%
20170.82%1.83%2.59%1.52%2.04%-0.31%0.38%0.08%2.98%3.37%-0.36%0.86%16.90%
2016-4.27%-4.55%3.78%0.15%2.86%-3.00%3.84%1.06%1.04%0.58%1.52%3.45%6.12%
20153.18%6.38%1.22%0.84%2.27%-4.53%3.35%-7.87%-4.11%6.86%1.61%-3.40%4.77%
2014-4.24%3.10%0.19%0.54%2.54%-0.03%-0.47%1.27%-0.26%0.85%2.56%-2.19%3.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEF.TO составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VEF.TO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.30
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.44CA$1.43CA$1.30CA$0.99CA$1.27CA$0.75CA$1.04CA$0.95CA$0.93CA$0.85CA$0.85CA$0.90

Дивидендный доход

2.45%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$1.43
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.30
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.99
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$1.27
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.75
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.04
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.95
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.31CA$0.93
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.85
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.85
2014CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.03%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.224
-22.9%26 мая 2015 г.18111 февр. 2016 г.2631 мар. 2017 г.444
-17.48%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.20824 окт. 2019 г.440
-16.35%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.13313 апр. 2023 г.352
-14.39%20 мар. 2012 г.521 июн. 2012 г.12529 нояб. 2012 г.177

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...