Сравнение VEEV с XPO
VEEV (Veeva Systems Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 37.55%/yr for XPO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 68.00%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 16.73% против 37.55% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
Сравнение доходности по годам VEEV и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between VEEV and XPO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between VEEV and XPO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
XPO:
$27.17B
VEEV:
$5.63
XPO:
$2.92
VEEV:
28.36
XPO:
78.24
VEEV:
1.47
XPO:
2.94
VEEV:
8.04
XPO:
3.28
VEEV:
3.63
XPO:
14.68
VEEV:
$3.32B
XPO:
$8.30B
VEEV:
$2.49B
XPO:
$772.00M
VEEV:
$1.00B
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. XPO — Ранг доходности на риск
VEEV
XPO
Сравнение VEEV c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.58 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 13.27 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и XPO
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -82.85% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -15.63% | -34.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -42.19% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -53.17% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -64.48% | +8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -0.02% | -53.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -30.26% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 6.57% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и XPO
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 11.60% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 32.18% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 43.80% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 46.98% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 47.82% | -9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и XPO
Ни VEEV, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и XPO
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and XPO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to XPO (11.60%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор