Сравнение VEEV с MRK
VEEV (Veeva Systems Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VEEV in Health Information Services, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 16.73% против 11.59% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VEEV и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between VEEV and MRK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between VEEV and MRK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
MRK:
$294.29B
VEEV:
$5.63
MRK:
$3.58
VEEV:
28.36
MRK:
33.21
VEEV:
1.47
MRK:
0.03
VEEV:
8.04
MRK:
4.52
VEEV:
3.63
MRK:
6.41
VEEV:
$3.32B
MRK:
$65.59B
VEEV:
$2.49B
MRK:
$49.79B
VEEV:
$1.00B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. MRK — Ранг доходности на риск
VEEV
MRK
Сравнение VEEV c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.49 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.22 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и MRK
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -68.61% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -11.37% | -39.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -43.44% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -43.44% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -43.44% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -5.03% | -48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -18.83% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 4.54% | +24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и MRK
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 9.57% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 18.04% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 27.18% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 23.66% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 22.96% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и MRK
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и MRK
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and MRK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор