Сравнение VEEV с FCNCA
VEEV (Veeva Systems Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 24.29%/yr for FCNCA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 16.73% против 24.29% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
FCNCA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам VEEV и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -1.54% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between VEEV and FCNCA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between VEEV and FCNCA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
FCNCA:
$25.14B
VEEV:
$5.63
FCNCA:
$179.22
VEEV:
28.36
FCNCA:
11.77
VEEV:
1.47
FCNCA:
0.05
VEEV:
8.04
FCNCA:
1.84
VEEV:
3.63
FCNCA:
1.24
VEEV:
$3.32B
FCNCA:
$14.45B
VEEV:
$2.49B
FCNCA:
$9.08B
VEEV:
$1.00B
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
VEEV
FCNCA
Сравнение VEEV c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.63 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.35 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и FCNCA
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, примерно равная максимальной просадке FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -63.51% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -24.00% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -33.51% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -43.63% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -47.48% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -9.76% | -43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -13.96% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 11.14% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и FCNCA
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 7.32% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 20.04% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 27.65% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 41.70% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 38.09% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и FCNCA
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и FCNCA
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and FCNCA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор