Сравнение VEDTX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.05% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и RFBAX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
VEDTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VEDTX
RFBAX
Сравнение VEDTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.74 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.77 | -4.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 16.11 | -16.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.61 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.05 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и RFBAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и RFBAX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и RFBAX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -8.03% | -51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -0.77% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -7.61% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -8.03% | -51.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -0.39% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -1.19% | -22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.23% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и RFBAX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.48% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 1.21% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 1.94% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 2.06% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 1.78% | +18.36% |