PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с PAAIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while PAAIX is a Tactical Allocation fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 7.21%/yr for PAAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у PAAIX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции PAAIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.21% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

PAAIX

1 день
0.58%
1 месяц
2.30%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.30%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		9.59%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Correlation

The correlation between VEA and PAAIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.66

The correlation between VEA and PAAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VSMGXPAAIX с FPACXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Доходность на риск

VEA vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAPAAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.10

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.45

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.87

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

15.47

-4.50

VEA vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и PAAIX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и PAAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-27.59%

-33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-4.87%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-7.59%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.83%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-22.64%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.77%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.21%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и PAAIX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PIMCO All Asset Fund (PAAIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.26%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

4.76%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

6.08%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

7.80%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

7.79%

+9.62%

Сравнение комиссий VEA и PAAIX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAAIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и PAAIX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PAAIX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		8.03%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and PAAIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.92%) compared to PAAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs PAAIX's -27.59%.

PAAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и PAAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор