PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDY.TO с VXUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 11.17%/yr for VXUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDY.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.58% против 11.17% соответственно.

VDY.TO

1 день
0.65%
1 месяц
5.11%
С начала года
23.81%
6 месяцев
23.43%
1 год
49.57%
3 года*
27.42%
5 лет*
17.91%
10 лет*
14.58%

VXUS

1 день
0.58%
1 месяц
2.74%
С начала года
16.00%
6 месяцев
17.17%
1 год
33.72%
3 года*
20.14%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDY.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		23.81%29.21%21.44%8.41%-0.23%36.60%-1.37%21.42%-10.09%8.32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.00%26.31%13.97%13.11%-10.76%8.93%8.04%16.73%-7.23%18.83%

Correlation

The correlation between VDY.TO and VXUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.54

The correlation between VDY.TO and VXUS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDY.TO и VXUS

Секторы
VDY.TO
VXUS

Финансовые услуги

56.0%
22.3%

Энергетика

30.8%
5.2%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.4%

Сырьевые материалы

2.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.0%

Технологии

0.4%
18.1%

Промышленность

0.2%
16.1%

Здравоохранение

0.1%
7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

VDY.TO
56.0%
VXUS
22.3%

Энергетика

VDY.TO
30.8%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VDY.TO
4.1%
VXUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

VDY.TO
3.0%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

VDY.TO
2.8%
VXUS
4.4%

Сырьевые материалы

VDY.TO
2.2%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

VDY.TO
0.4%
VXUS
5.0%

Технологии

VDY.TO
0.4%
VXUS
18.1%

Промышленность

VDY.TO
0.2%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

VDY.TO
0.1%
VXUS
7.1%

Недвижимость

VDY.TO

-

VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VDY.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDY.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
1.91

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.59
2.63

+5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

1.34

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.94

2.87

+13.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.95

11.17

+53.78

VDY.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и VXUS

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки VXUS в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDY.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-29.20%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-10.95%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-14.25%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.04%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-29.20%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.23%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.82%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDY.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.84%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

14.36%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

16.46%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

17.27%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

18.33%

-2.38%

Сравнение комиссий VDY.TO и VXUS

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и VXUS

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.83%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VDY.TO and VXUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.

VDY.TO is categorized as Dividend, while VXUS is Global Equities. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор