PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDY.TO с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VDY.TO tracks the FTSE Canada High Dividend Yield Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.02%/yr vs 13.54%/yr for SCHD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDY.TO показывает доходность 20.59%, а SCHD немного ниже – 20.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDY.TO имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции SCHD немного отстают с 13.54%.

VDY.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
4.52%
С начала года
20.59%
6 месяцев
22.32%
1 год
46.18%
3 года*
26.00%
5 лет*
17.21%
10 лет*
14.02%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
4.32%
С начала года
20.03%
6 месяцев
17.69%
1 год
28.28%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDY.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		20.59%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.52%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%

Correlation

The correlation between VDY.TO and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.51

The correlation between VDY.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDY.TO и SCHD

Секторы
VDY.TO
SCHD

Финансовые услуги

56.0%
9.3%

Энергетика

30.8%
16.2%

Коммунальные услуги

4.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
19.2%

Технологии

0.4%
16.4%

Промышленность

0.2%
7.5%

Здравоохранение

0.1%
18.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

VDY.TO
56.0%
SCHD
9.3%

Энергетика

VDY.TO
30.8%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

VDY.TO
4.1%
SCHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

VDY.TO
3.0%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

VDY.TO
2.8%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

VDY.TO
2.2%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

VDY.TO
0.4%
SCHD
19.2%

Технологии

VDY.TO
0.4%
SCHD
16.4%

Промышленность

VDY.TO
0.2%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

VDY.TO
0.1%
SCHD
18.8%

Недвижимость

VDY.TO

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TOVDY.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VDY.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDY.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.65
2.57

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.14
3.98

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.47

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.88

6.61

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.75

19.13

+41.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDY.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 5.65, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDY.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65

2.57

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.90

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и SCHD

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDY.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-26.93%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.30%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-15.30%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.30%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-26.93%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.22%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-2.86%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.48%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и SCHD

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDY.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.63%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

8.23%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.10%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

12.63%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.18%

+0.78%

Сравнение комиссий VDY.TO и SCHD

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и SCHD

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.90%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

VDY.TO and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.

VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор