PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDY.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

VDY.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDY.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%22.34%-10.95%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции ZDV.TO по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.78% соответственно.

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с CDZ.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TOZDV.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий VDY.TO и ZDV.TO

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VDY.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDY.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

2.23

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.25

2.59

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.08

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.14

12.87

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDY.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDY.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.23

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между VDY.TO и ZDV.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDY.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-43.21%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.04%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.72%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-43.21%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.61%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-5.17%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.16%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и ZDV.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.19%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDY.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.82%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.73%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

12.37%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.90%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.11%

+0.84%