Сравнение VDY.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VDY.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDY.TO и VCE.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	9.07%	29.20%	20.71%	8.40%	-0.23%	36.78%	-1.37%	21.43%	-10.09%	8.75%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	3.13%	26.39%	21.43%	12.26%	-5.20%	28.59%	4.09%	22.99%	-7.86%	8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции VCE.TO по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.44% соответственно.

VDY.TO

1 день: 1.12%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 9.07%

6 месяцев: 16.25%

1 год: 39.26%

3 года*: 22.01%

5 лет*: 16.73%

10 лет*: 13.53%

VCE.TO

1 день: 2.46%

1 месяц: -3.29%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 7.34%

1 год: 28.06%

3 года*: 19.75%

5 лет*: 14.35%

10 лет*: 12.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Название символа

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VDY.TO:

VDY.TO с XEI.TO VDY.TO с XDIV.TO VDY.TO с VCN.TO VDY.TO с SCHD VDY.TO с XIC.TO VDY.TO с ZDV.TO VDY.TO с CDZ.TO

Часто сравнивают с VCE.TO:

VCE.TO с VCN.TO VCE.TO с XIC.TO VCE.TO с VEQT.TO VCE.TO с VFV.TO VCE.TO с ZCN.TO VCE.TO с VXC.TO VCE.TO с VOO

Сравнение комиссий VDY.TO и VCE.TO

VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

VCE.TO

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VDY.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCE.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDY.TO	VCE.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.58	1.89	+1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.31	2.45	+1.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.77	1.37	+0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.00	2.69	+1.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	22.92	12.66	+10.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDY.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDY.TO	VCE.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.58	1.89	+1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.47	1.14	+0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.84	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.74	+0.05

Корреляция

Корреляция между VDY.TO и VCE.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3.51%	3.59%	4.40%	4.64%	4.42%	3.58%	4.59%	4.25%	4.43%	3.82%	3.25%	4.11%
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	2.31%	2.42%	2.84%	3.16%	3.21%	2.61%	2.93%	3.01%	3.21%	2.57%	2.64%	2.98%

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDY.TO	VCE.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.21%	-35.92%	-3.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.07%	-10.79%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.18%	-15.90%	-0.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.21%	-35.92%	-3.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.55%	-3.88%	+3.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.67%	-3.76%	-0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.76%	2.30%	-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDY.TO	VCE.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.37%	5.63%	-2.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.43%	10.41%	-3.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.03%	14.95%	-3.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.49%	12.69%	-1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.96%	14.96%	+1.00%

Сравнение VDY.TO с VCE.TO

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и VCE.TO

Сравнение доходности по годам VDY.TO и VCE.TO

Доходность по периодам

VDY.TO

VCE.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDY.TO и VCE.TO

Доходность на риск

VDY.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

VDY.TO

VCE.TO

Сравнение VDY.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDY.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и VCE.TO

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и VCE.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и VCE.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)