Сравнение VDY.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
VDY.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDY.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 3.62% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.41% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
VCN.TO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDY.TO и VCN.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDY.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
VCN.TO
Сравнение VDY.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 2.15 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.31 | 2.74 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.06 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.92 | 13.93 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.15 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDY.TO и VCN.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.14% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и VCN.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDY.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -37.32% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -11.02% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.12% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -37.32% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.72% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.94% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.42% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.93% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 10.76% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 15.26% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 12.96% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.96% | +1.00% |