PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDY.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDY.TO с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDY.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции VDY.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.58% против 16.97% соответственно.

VDY.TO

1 день
0.65%
1 месяц
5.11%
С начала года
23.81%
6 месяцев
23.43%
1 год
49.57%
3 года*
27.42%
5 лет*
17.91%
10 лет*
14.58%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDY.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		23.81%29.21%21.44%8.41%-0.23%36.60%-1.37%21.42%-10.09%8.32%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between VDY.TO and V is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.37

The correlation between VDY.TO and V shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VDY.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDY.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.98
-0.46

+6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.59
-0.54

+9.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.21

0.93

+1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.94

-0.63

+16.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.95

-1.36

+66.30

VDY.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 5.98, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и V

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDY.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-41.45%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-16.70%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-21.28%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-22.58%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-30.58%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.19%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-7.31%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

10.03%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и V

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDY.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.72%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

18.21%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

22.91%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

23.63%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

25.30%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и V

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.83%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

VDY.TO and V have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор