Сравнение VDVIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDVIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.46% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDVIX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции VWELX немного впереди с 9.32%.
VDVIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.21%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDVIX и VWELX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDVIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VDVIX
VWELX
Сравнение VDVIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.23 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.88 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.47 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VDVIX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и VWELX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.82% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и VWELX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -36.12% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.03% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -20.88% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -25.33% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.90% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.93% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.78% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и VWELX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 4.07% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 6.66% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 11.88% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 11.12% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.50% | +4.95% |