Сравнение VDVIX с VWELX
VDVIX (Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VDVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VDVIX is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 10 years, VDVIX returned 10.01%/yr vs 10.13%/yr for VWELX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VDVIX charges 0.16%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDVIX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VWELX немного впереди с 10.13%.
VDVIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.01%
VWELX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VDVIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 15.22% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.71% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between VDVIX and VWELX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between VDVIX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDVIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VDVIX
VWELX
Сравнение VDVIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.00 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 13.90 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и VWELX
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -36.12% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.78% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -11.98% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -20.88% | -8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -25.33% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -3.92% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.46% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и VWELX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDVIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.59% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 6.68% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 8.41% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.13% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 11.53% | +5.01% |
Сравнение комиссий VDVIX и VWELX
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и VWELX
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VWELX в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.51% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.80% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VDVIX and VWELX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDVIX has higher volatility (4.86%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VDVIX dropped -35.78% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDVIX и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор