PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDVIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDVIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDVIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDVIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.46%34.96%2.95%17.59%-15.41%11.31%10.10%21.95%-14.59%26.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VDVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 14.14% соответственно.

VDVIX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.59%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
29.11%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.21%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VDVIX:
VDVIX с SRLNVDVIX с VTIAXVDVIX с EPDPXVDVIX с FSGEXVDVIX с VBTLXVDVIX с ANDIXVDVIX с EPDIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VDVIX и VOO

VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VDVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDVIX
Ранг доходности на риск VDVIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDVIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDVIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.01

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.55

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.31

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDVIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDVIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDVIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDVIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между VDVIX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDVIX и VOO

Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.82%3.11%3.24%3.05%2.78%3.04%1.94%2.94%3.22%2.68%2.95%2.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VDVIX и VOO

Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDVIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-33.99%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.98%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-24.52%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-33.99%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.55%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.72%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDVIX и VOO

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDVIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.34%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.47%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.11%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.82%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.99%

-1.54%