Сравнение VDVIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VDVIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDVIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDVIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.46% | 34.96% | 2.95% | 17.59% | -15.41% | 11.31% | 10.10% | 21.95% | -14.59% | 26.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VDVIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VDVIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.21% против 1.68% соответственно.
VDVIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.21%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDVIX и BND
VDVIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDVIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VDVIX
BND
Сравнение VDVIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDVIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.93 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.75 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 4.78 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.93 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VDVIX и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDVIX и BND
Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVIX Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares | 2.82% | 3.11% | 3.24% | 3.05% | 2.78% | 3.04% | 1.94% | 2.94% | 3.22% | 2.68% | 2.95% | 2.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VDVIX и BND
Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -18.58% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -2.44% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -17.91% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -18.58% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -2.54% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.07% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.90% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDVIX и BND
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDVIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 1.63% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 2.52% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 4.30% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 6.00% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 5.52% | +10.93% |