PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDVIX с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDVIX с VMO.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDVIX (Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares) and VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) are both funds - VDVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. VDVIX is passively managed, while VMO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDVIX returned 9.53%/yr vs 13.21%/yr for VMO.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDVIX charges 0.16%/yr vs 0.38%/yr for VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VDVIX и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDVIX торгуется в USD, в то время как VMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDVIX показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 18.41%.

VDVIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
15.22%
6 месяцев
18.04%
1 год
32.07%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.01%

VMO.TO

1 день
-4.87%
1 месяц
-3.10%
С начала года
18.41%
6 месяцев
16.93%
1 год
38.49%
3 года*
26.62%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDVIX и VMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		15.22%34.96%2.95%17.59%-15.41%11.31%10.10%21.95%-14.59%26.30%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		18.41%27.56%19.45%17.56%-15.15%16.54%23.83%25.54%-12.55%24.89%

Correlation

The correlation between VDVIX and VMO.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2016 г.

0.67

The correlation between VDVIX and VMO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с VDVIX:
VDVIX с VOOVDVIX с SRLNVDVIX с VTSAXVDVIX с BNDVDVIX с VWELXVDVIX с VBTLXVDVIX с VBIAX
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO

Доходность на риск

VDVIX vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDVIX
Ранг доходности на риск VDVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDVIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDVIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDVIX c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDVIXVMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.88

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.47

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.32

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

14.32

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDVIX vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDVIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDVIX и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDVIXVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VDVIX и VMO.TO

Максимальная просадка VDVIX за все время составила -35.78%, примерно равная максимальной просадке VMO.TO в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDVIX и VMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDVIXVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-36.75%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.64%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-20.09%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-27.71%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.87%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.57%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VDVIX и VMO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares (VDVIX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что VDVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDVIXVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.78%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

17.14%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

20.62%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

20.37%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.98%

-4.44%

Сравнение комиссий VDVIX и VMO.TO

VDVIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDVIX и VMO.TO

Дивидендная доходность VDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VMO.TO в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDVIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Investor Shares		2.51%3.11%3.24%3.05%2.78%3.04%1.94%2.94%3.22%2.68%2.95%2.79%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.71%0.85%0.90%1.04%1.67%1.11%0.71%1.71%0.81%1.17%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDVIX and VMO.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDVIX и VMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор