Сравнение VDTA.L с VCIT
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 1.13%/yr for VCIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.25%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.25% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 11.15% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and VCIT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between VDTA.L and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VDTA.L
VCIT
Сравнение VDTA.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.19 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и VCIT
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -20.56% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.96% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -6.11% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -20.56% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.78% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.16% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и VCIT
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.37% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.42% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.10% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.11% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.61% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.28% | -0.93% |
Сравнение комиссий VDTA.L и VCIT
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и VCIT
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and VCIT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VDTA.L.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор