PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTA.L с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VDTA.L и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTA.L и VGIT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.17%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%.

VDTA.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.86%
1 год
2.97%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с TLTVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с DTLA.LVDTA.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий VDTA.L и VGIT

VDTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VDTA.L vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.01

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.68

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

5.15

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между VDTA.L и VGIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и VGIT

VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и VGIT

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTA.LVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-16.05%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.42%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-15.02%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.04%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.53%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.79%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и VGIT

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.33% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTA.LVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.28%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

3.81%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

5.36%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

4.50%

+0.88%