PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTA.L с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

VDTA.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTA.L и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.17%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.

VDTA.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.86%
1 год
2.97%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с DTLA.LVDTA.L с VUAA.L
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий VDTA.L и TLT

VDTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDTA.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.13

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.10

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.06

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

-0.13

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.13

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между VDTA.L и TLT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и TLT

VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и TLT

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTA.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-48.35%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-9.23%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-43.70%

+27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-40.23%

+33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-13.62%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

4.39%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и TLT

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTA.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.71%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.61%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

11.40%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

15.88%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

14.93%

-9.55%