Сравнение VDTA.L с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
VDTA.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTA.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.17% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.23% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.23%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
IGLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTA.L и IGLA.L
VDTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTA.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
IGLA.L
Сравнение VDTA.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.68 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VDTA.L и IGLA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и IGLA.L
Ни VDTA.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и IGLA.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -28.01% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.82% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -25.86% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -19.10% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -11.76% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и IGLA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.01% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 3.56% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 5.88% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.15% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.74% | -1.36% |