PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDTA.L с IGLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTA.L и IGLA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation
-0.17%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
-1.23%6.09%-2.98%3.99%-17.80%-6.85%9.45%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.23%.


VDTA.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.86%
1 год
2.97%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*

IGLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.43%
1 год
2.25%
3 года*
0.87%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий VDTA.L и IGLA.L

VDTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDTA.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDTA.LIGLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.38

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.60

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.59

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

1.68

+0.13

VDTA.L vs. IGLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IGLA.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDTA.LIGLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.10

+0.33

Корреляция

Корреляция между VDTA.L и IGLA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и IGLA.L

Ни VDTA.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и IGLA.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и IGLA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDTA.LIGLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-28.01%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.82%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-25.86%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-19.10%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.76%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.34%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и IGLA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDTA.LIGLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.01%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.56%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

5.88%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

7.15%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

6.74%

-1.36%