PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTA.L с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

VDTA.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTA.L и DTLA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.17%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.48%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.48%.

VDTA.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.86%
1 год
2.97%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-0.88%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с TLTVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VUAA.L
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Сравнение комиссий VDTA.L и DTLA.L

И VDTA.L, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VDTA.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.07

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

-0.02

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.07

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

-0.14

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.07

+0.30

Корреляция

Корреляция между VDTA.L и DTLA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и DTLA.L

Ни VDTA.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и DTLA.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTA.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-48.47%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-9.64%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-42.87%

+26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-40.22%

+33.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-23.71%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

4.76%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTA.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.20%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.33%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

11.77%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

14.93%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

14.87%

-9.49%