PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTA.L с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTA.L с CBU0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).

VDTA.L и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTA.L и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.17%6.25%0.93%0.16%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-3.45%18.07%-5.96%7.78%
Разные валюты инструментов

VDTA.L торгуется в USD, в то время как CBU0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -3.45%.

VDTA.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.11%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.24%
1 год
9.55%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с VWRA.LVDTA.L с TLTVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с DTLA.LVDTA.L с VUAA.L
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOPCBU0.DE с PR1S.DE

Сравнение комиссий VDTA.L и CBU0.DE

VDTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDTA.L vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTA.LCBU0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.91

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.95

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

3.24

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTA.L vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTA.LCBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между VDTA.L и CBU0.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и CBU0.DE

Ни VDTA.L, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и CBU0.DE

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и CBU0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTA.LCBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-6.02%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.20%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.82%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-1.59%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.07%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и CBU0.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTA.LCBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.83%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

6.05%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

10.43%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

9.87%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

9.87%

-4.49%