Сравнение VDTA.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
VDTA.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTA.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.17% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 4.33% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -4.06% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 17.66% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTA.L и VUAA.L
И VDTA.L, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
VUAA.L
Сравнение VDTA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.13 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.63 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.79 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VDTA.L и VUAA.L составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и VUAA.L
Ни VDTA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и VUAA.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -34.05% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -11.75% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -24.36% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.41% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -5.20% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.05% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и VUAA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.87% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 8.72% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 16.07% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 15.97% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 17.88% | -12.50% |