Сравнение VDTA.L с LQD
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs -0.13%/yr for LQD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.04%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 13.94% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and LQD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VDTA.L and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. LQD — Ранг доходности на риск
VDTA.L
LQD
Сравнение VDTA.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.45 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и LQD
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -24.95% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.34% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -8.43% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -24.95% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.12% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -3.99% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.17% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и LQD
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.67% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.95% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 5.36% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 8.65% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 8.68% | -3.33% |
Сравнение комиссий VDTA.L и LQD
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и LQD
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and LQD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while LQD is Corporate Bonds. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.15% for LQD.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор