Сравнение VDIPX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.27% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VTSAX
И VDIPX, и VTSAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VDIPX
VTSAX
Сравнение VDIPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.84 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.29 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 5.08 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.84 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VTSAX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VTSAX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -55.33% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.41% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.36% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -34.97% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.92% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -9.06% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.56% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VTSAX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.39% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 9.33% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.42% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.32% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.37% | -1.96% |