Сравнение VDIPX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.04% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и VFIAX
И VDIPX, и VFIAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VDIPX
VFIAX
Сравнение VDIPX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.29 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и VFIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и VFIAX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и VFIAX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -55.20% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.12% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -24.53% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -33.83% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.24% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -9.46% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и VFIAX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.35% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.53% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.32% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.91% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.05% | -1.62% |