PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIPX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIPX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.70% соответственно.

VDIPX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
29.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.34%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VDIPX и TBGVX

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VDIPX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.58

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.74

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.58

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между VDIPX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и TBGVX

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.95%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и TBGVX

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIPXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-50.97%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.56%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-17.71%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-31.18%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.46%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.09%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и TBGVX

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIPXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.70%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.39%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

12.36%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

11.03%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

12.64%

+3.79%