Сравнение VDIPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.15% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и PZRIX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
VDIPX
PZRIX
Сравнение VDIPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.67 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.39 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.09 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 14.29 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и PZRIX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и PZRIX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -43.53% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.68% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -30.85% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -43.53% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.20% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -9.00% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и PZRIX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.45% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.92% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 14.17% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.85% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.02% | -0.59% |